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【トライオートETF】【ナンピンココモ式風】運用状況と設定見直し(2020年9月第1週末時点)

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こんにちは、どけんふです(^-^)

 

7月からインヴァスト証券の、トライオートETFナンピンココモ式風の自動売買プログラムを作成して取引を行っています

 

 その運用状況について報告していきたいと思います

 

 

トライオートETF運用状況(9月第1週目終了時点)

決済損益:6,032円

評価損益: -876円

合計損益:5,156円

 

決済損益、建玉の評価損益ともに金融株トリプルのものになります

ナスダック100トリプルの取引はまだありません

 

ナスダックトリプルは100ドル以下になったら稼働させる予定でしたが、下回る事無く上昇を続けてしまいました(>_<)

9月にトライオートETFはリニューアルされるので、それに合わせて稼働する予定です

 

トライオートETFとは

インヴァスト証券で提供されているトライオートETFは、国内外のETFをCFD(証拠金取引)の形式で取引できるサービスです

 

自動売買が可能で、いったん自動売買のプログラムを稼働すれば自動的に売買をくり返してくれます

 

インヴァスト証券ではすでに用意されてある自動売買のプログラムがあるので、それを選んで稼働するだけで自動売買での運用ができます

 

また、自分で自動売買のロジックを作成して運用する事も可能です

 

作成した自動売買プログラムは『ナンピンココモ式風』

売買プログラムの設計としては、広い範囲に注文を仕掛けて、さらに価格が安くなったら購入数量を増やすといった内容で作成しました

 

アイキャッチにもあるように、作成した自動売買を『ナンピンココモ式風』と勝手に名付けさせていただきました (;^_^A

 

発注のイメージとしては、以下のような感じになります

 (注文間隔のイメージもわかるよう、前回記事の画像から修正しています)

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売り注文は無しで、買い注文のみの設定です

 

ナンピンについて

ナンピンというのは、買いでエントリーした後、価格が下落した場合に追加の買いを入れる手法のことです

 

メリットとしては、平均取得価格を下げるといった効果があります

デメリットとしては、相場が下落を続けたばあい、ナンピンを繰り返していくと含み損が大きくなっていきます

 

ココモ式について

ココモ式とはカジノ等で使われる手法で、負けるたびに投資する金額をフィボナッチ数列の順で増やしていく手法のことです

負けるたびに、金額を1.2.3.5.8というように増加させていきます

 

今回作成したプログラムはナンピンするたびに数量を増やすのではなく、価格帯で数量を増やすので、ココモ式風と名付けています^^;

 

ココモ式風に数量を買い増しする理由

下落するたびに数量を買い増しするのは、平均取得単価を下げる為です

 数量を増加させずに買い増しをするより、平均取得金額を下げる事ができます

 

これにより、相場が回復してきて上昇したときに、数量を増加させない場合より早く損益が改善します

 

相場が元の水準までに戻りきらなくても、合計損益が増加する事を期待してこのようにしました

 

数量の増加方法については、1.2.4.8.16と倍々で増加させる方法も検討しましたが、必要証拠金の額が大きくなるので、ココモ式風になるべく証拠金が緩やかに増加させる手法をとりました

 

ナスダックトリプルと金融株トリプルで運用する理由

これは、変動がとても大きいというのが理由になります

上下に激しく変動するので、自動売買との相性が良いと考えました

 

この二つの銘柄は価格の変動も大きく、数か月で半値になってしまう事も珍しくありません

ただ、この価格変動にはメリットもあり、価格が安い時の注文では必要証拠金が少なくなります

 

こういったことから資金効率が良いと考え、この銘柄を選択しました

 

注文をしかける間隔を変化させるのはなぜか

注文をしかける間隔については、価格が高くになるにつれ間隔を広く、価格が安くなるにつれ間隔を狭くなるようにしました

 

この銘柄の特徴としては、設計が原資産の騰落率の3倍の値動きをするようになっています

例えばナスダック100が2%上がると、ナスダック100トリプルは6%上がります

 

このように率での値動きになるので、その時のナスダック100トリプルの価格によって値上がり幅が異なります

(100ドルでのプラス6%は6ドルですが、50ドルでのプラス6%は3ドルになります)

 

価格帯によって最適な利確幅も違ってくると考え、注文間隔を変化させています

 

考案した注文の設定(注文価格と利確幅一覧)

 7月に考案した注文価格と利確幅の一覧は、以下のようになります

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注文数量は、ココモ式風に

80ドル以上は、数量1

80ドル~60ドルは、数量2

60ドル~40ドルは、数量3

40ドル~20ドルは、数量5

20ドル~5ドルは、数量8

5ドル未満は、数量13

 になります

 

もし204.22ドルから0ドルまで下落した場合、評価損失は6356.44ドルになります

 

現在は、この設定で金融株トリプルの自動売買プログラムを7月21日から稼働しています(実際にはビルダーで作成する際に注文価格に制限があった為、作成して稼働しているのは57.85ドル~21.04ドルの設定のみです)

 

注文の設定の見直し(注文価格と利確幅)

 自動売買を稼働して1か月少しが経ちましたが、リニューアルに備えて注文の設定の見直しをすることにしました

 

現在の設定は価格が100ドルの時に6ドルの利確幅が基準になっています

注文価格が下がるにつれて、利確幅が少なくなるようになっていますが、注文価格に対しての利益率は大きくなるようになっています(注文価格100ドルの時の利益6ドルは6%になりますが、注文価格21.04ドルの時の利益1.84ドルは8.7%になります)

 

この設定の理由ですが、価格が大きく下落した場合は戻りもそれなりにあるので、細かく注文を敷き詰めないでも利確するし、証拠金が大きくならないと考えたからです

 

しかし金融株トリプルはコロナショック以前は100ドルあったのですが、9月に入っても40ドル前後の価格のままです

このように価格が低迷した場合には利確回数が少なくなるので、もう少し頻回に利確するよう見直す事にしました

 

100ドル未満での利確幅を見直した注文の設定(注文価格と利確幅一覧)

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注文数量は、ココモ式風で同じ

80ドル以上は、数量1

80ドル~60ドルは、数量2

60ドル~40ドルは、数量3

40ドル~20ドルは、数量5

20ドル~5ドルは、数量8

5ドル未満は、数量13

 になります

 

最大評価損失は、先ほどより大きくなります

204.22ドルから0ドルまで下落した場合、評価損失は7630.98ドルになります

 

トライオートETFのリニューアル後は、この設定で稼働する予定です

 

ナンピンココモ式風の優位性(半値以下に低迷しても合計損益はプラスに)

見直した設定で、金融株トリプルについてシミュレーションをしてみます

金融株トリプル自動売買プログラムをビルダーのシングルカスタムで作成

(58.87ドル~20.59ドルまでの設定)設定価格に制限がある為

 

シミュレーションの結果

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期間は2018年1月1日から2020年9月4日

 

このシミュレーションではビルダーで設定できる注文価格に制限があった為、コロナショック直前の高値から抱えている評価損が反映されていません

 

コロナショック前の最高値は107.79ドルですから、注文価格106.00ドルから62.47ドルで抱えた建玉の評価損を計算します(9月4日の終値38.87ドルでの評価損)

 

計算すると-595.798ドルになりました

1ドル106ドルとすると63,154円になります

シミュレーションの総合損益87,719円から評価損63,154円を差し引くと24,565円の利益が出ている計算になります(実際には金利相当額がかかるのでこれより少なくなります)

 

また、シミュレーションでは106.00ドルから62.47ドルでの実現損益、コロナショック後の20ドル以下の実現損益が反映されていません

 

これらの事まで考慮すると、2018年からの通算では確実に利益が出ている計算になります

 

ナスダック100トリプルは上昇基調で低迷はしていませんが、もしかしたら金融株トリプルと同じような値動きになり最高値から半値以下になり低迷するかもしれません

 

そのような状況になっても、ナンピンココモ式風の自動売買プログラムは利益を出してくれることが期待できます

 

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